что такое sot в трейдинге
отчеты СОТ: почему производители постоянно проигрывают, а NON REPORTABLE выигрывают на валютах.
Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)
Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.
Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Базовый актив умножаю на коэффициент для удобства построения (масштабирования) графиков.
Можно пользоваться отчетом financial (long format):
у dealers / intermediary сильная отрицательная корреляция с базовым активом и это логично.
Сигнал SOT – продажа попытки
Как трейдеру провести анализ рынка, чтобы сделать торговлю на бирже прибыльной? Научиться использовать эффективных помощников – торговые сигналы, а еще эти элементы стратегии трейдинга необходимы для принятия собственных осознанных решений. Для понимания происходящего на рынке обучение трейдингу непременно должно затрагивать эту важную тему. Анализировать движений цены, чтобы определить момент покупки или продажи на любом рынке, помогает метод VSA и его торговые сигналы. Универсальная стратегия оценки рынка включает около 200 сигналов, один из них – сигнал SOT. О чем он говорит?
Три переменные VSA
Трейдинг для начинающих представляется интересным и перспективным занятием, которое обещает неплохие доходы. Мало кто задумывается о вложениях, помимо денежных, или понимает масштабы торговли на бирже. А это важно, потому что дает понимание: с чего начать трейдинг.
На первом этапе – это багаж знаний, который можно приобрести самостоятельно либо под руководством профессионала, выбирая курсы трейдинга. В чем необходимость? Чтобы сделать торговлю на бирже успешной и прибыльной. Для этого стоит освоить анализ VSA (volume spread analysis), который учитывает объем торгов, диапазон спрэда и движение цены, и еще следует научиться определять торговые сигналы на графиках.
Получить хорошие результаты торговли на небольшом таймфрейме (временном отрезке до 10 минут) помогают два сигнала – SA (Stopping Action) и SOT (Shorting of Thrust). Достоинств у этих торговых сигналов немало: они хорошо заметны на графике, удобны в использовании, с ними легко работать. Если говорить о сравнении, то по характеристике эти торговые сигналы противоположны друг другу. Например, покупая на SA – следует продавать на SOT, верно и обратное, продавая на SA – покупать на SOT. Такую стратегию можно отнести к категории простейшей, и пусть она не обещает сверхприбыли, зато не занимает много времени и не требует детальной оценки графика.
Получается, что новичок, который еще не знает, куда лучше инвестировать, не подозревает о подводных камнях биржевой торговли, может овладеть готовым инструментом и получить свои первые доходы, занимаясь трейдингом. Но так ли все просто?
Сбивающий с толку
Что такое трейдинг с точки зрения профессионала? Если кратко – осознанный подход к покупке или продаже и определение момента, когда это можно сделать с максимальной выгодой. Как действовать, когда цена пошла вверх и пытается преодолеть какой-то уровень? Посмотреть на график и попытаться определить: не продает ли кто-то эту попытку? Если разница объемов текущего и предыдущего баров в левой части графика едва заметна, а сами бары примерно равны, то это указывает на торговый сигнал SOT (Shorting of Thrust) или в переводе с английского языка «продажа попытки».
Индикаторы VSA служат подсказкой, а данный сигнал указывает трейдеру на то, что следует хорошо подумать. Расшифровка SOT в рамках биржевой торговли и оценки происходящего на рынке указывает на останавливающее действие профессионалов, задача которых – это продать незаметно, чтобы не спугнуть толпу. Поэтому, в зависимости от ситуации, Shorting of Thrust способен быть как плохим, так и хорошим сигналом для трейдера.
При анализе придется сравнивать силу продаж и покупок, не заострять внимание только на одном сигнале, а смотреть и анализировать всю левую часть графика. Для профи SOT – это реализация стратегии, чтобы сбить с толку продавцов, и воспринимать этот торговый сигнал как разворотный тоже неверно.
Вне контекста – нет успеха, и как бы легко не был заметен SOT на графике или как бы часто не попадался на глаза этот торговый сигнал, все же не каждый будет указывать на вход в рынок. Мало видеть Shorting of Thrust на графике, надо знать нюансы, например, как отрабатывает себя SOT при BTI или каким еще сигналом он может являться одновременно. Задача начинающего трейдера – сделать собственную торговлю на рынке осознанной, используя преимущества торговых сигналов VSA.
Сигнал SOT: как не попасть в ловушку
Всем, кто начинает своё знакомство с сигналами VSA, необходимо помнить, что они не являются готовыми паттернами, однозначно указывающими на момент входа в сделку. Все торговые сигналы трейдеру необходимо рассматривать в контексте, учитывая объёмы и предыдущие рыночные тенденции. Только так, задействуя логику, трейдер сможет делать верные прогнозы и принимать правильные решения в своей торговле. Сегодня мы поближе познакомимся с сигналом SOT, и узнаем, какие особенности, и подводные камни он таит, чтобы не попасть в ловушку и не потерять свою прибыль.
Сигнал SOT: краткое досье
В переводе с английского аббревиатура SOT передаётся как «продажа попытки». Для появления этого сигнала, который прекрасно заметен на графике, необходимо два условия. Первое – сигналу должно предшествовать движение рынка вверх. При этом не имеет существенного значения, насколько длительным было это восходящее движение – о возникновении сигнала SOT можно говорить уже при наличии двух баров, когда последний закрылся выше предыдущего.
Второе – это объём. Именно он является главным индикатором этого торгового сигнала. Для SOT характерно, когда объёмы текущего и предыдущего баров примерно равны (разница составляет не более 30%).
Какие действия стоят за сигналом SOT на графике? Как и в большинстве сигналов VSA, он указывает на действия профи, которые пытаются продать попытку цены пойти вверх. По сути, SOT является сигналом манипуляции, и крупные игроки пользуются им, чтобы незаметно совершить свои продажи, не спугнув мелких инвесторов.
Заметить этот торговый сигнал на графике нетрудно, однако, после этого трейдеру необходимо проявить проницательность, чтобы правильно его интерпретировать. Далеко не всегда SOT указывает на необходимость покупать, и если распознать сигнал неверно, можно купить и застрять с убыточной позицией в портфеле.
Ловушки сигнала SOT
Довольно часто трейдер попадает в ловушку, если вовремя не замечает этот торговый сигнал. Так, к примеру, если трейдер входит в рынок на восходящем тренде и потом видит незначительное падение цены, он, скорее всего, примет выжидательную позицию, а не станет продавать в тот же день. Тогда как, если бы ценовое падение было значительным, он бы без раздумий избавился от убыточной позиции. Профи это хорошо понимают, поэтому стараются продать настолько незаметно, чтобы простые трейдеры не сочли нужным делать то же самое – тогда именно они смогут купить проданные профи активы. Таким образом, профи заманивают невнимательных трейдеров в ловушку, заставляя их держаться за актив, а на следующий торговый день продают и получают прибыль, тогда как обычные инвесторы несут убытки, поскольку из-за продаж рынок проседает, и они уже не могут избавиться от позиции, ставшей убыточной.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно внимательно смотреть на объёмы баров и вовремя замечать сигнал SOT и закрывать позиции.
Вторая часто встречающаяся ловушка сигнала SOT, когда он внезапно появляется на нисходящем тренде, при уменьшающемся объёме. Появление растущего бара на большом объёме кажется закономерным, и у трейдера возникает искушение начать покупать. Однако покупка на падении рынка – это табу для трейдера, если слева нет сигнала SOS. Прибыли такая покупка не принесёт.
Итак, вывод прост – чтобы грамотно торговать сигнал SOT, необходимо, во-первых, учитывать контекст, т. е. левую часть графика, во-вторых, наблюдать, имеют ли место другие сигналы, ив-третьих, ключевое внимание уделять объёмам.
Разобраться в специфике сигналов VSA и научиться умело использовать их для прибыльной торговли можно в Школе трейдинга Александра Пурнова. Опытный наставник поможет на практике отработать теоретические знания о торговых сигналах и торговать осознанно.
Также немало полезных статей на тематику трейдинга будет доступно после подписки на наш блог.
Реальный трейдинг
Поиск по этому блогу
Сигналы VSA, SOT-Shortning of trust
Всего VSA насчитывает 400 сигналов. Все сигналы знать не нужно. Отрабатываем несколько, но много раз. Существует специальная инструкция по этим сигналам. Называется trade gader- это программа Тома Вильямса. Она автоматически вместо нас подсвечивает сигналы.
Многие думают, что работая с этой программой можно не работать, так как программа сама подсказывает. Но это большое заблуждение. Ручная торговля лучше для саморазвития. Если бы это была толковая программа, все давно были бы миллионерами. Но это не так.
Изучаем логику движения цены и логику этих сигналов.
Изучаем основные, простейшие. Делим рыночную ситуацию на три категории:
1. Отскок
2. Ложный пробой
3. Настоящий пробой
Для этого сигнала в принципе хватит и одного предварительного бара. Допустим появился бар, а следующий чуть выше предыдущего. Обращаем внимание на то, что нам не важен размер (столбик) бара, какое было открытие, второй бар нас не интересует. Интересуют только лишь два закрытия. Сравниваем текущее закрытие с предыдущим, видим, что у них расстояние очень маленькое. Смотрим на объем (он играет тут критическую роль). Он должен быть сопоставимым (разница между ними по высоте не больше 1/3 или 30%). Разницы 10, 15, 20% достаточно.
У нас получается примерно такое же усилие как на прошлом баре, но результат этого усилия закрытия примерно на таком же уровне. Раз у нас есть какое-то предварительное действие или попытка этого действия, то у нас есть усилие, которое не дало результата.
Рассмотрим 2 вариант движения. Допустим перед ним было движение вниз, появляется движение 2. По первому бару мы видим, что появляются покупки.
VSA: сигнал SOT – продажа попытки
Как сделать торговлю на бирже прибыльной? Начинающему трейдеру необходима стратегия, которая с одной стороны будет выстроена с учетом понимания происходящего на рынке, а с другой – являться планом для действий во время биржевой торговли. Лишь один подход в трейдинге оправдывает себя на любом этапе опыта: решения должны приниматься осознанно. Поэтому обучение трейдингу, в частности, по методу VSA стоит рассматривать как обязательный пункт. Хотите знать, куда пойдет цена и остаться в плюсе? Узнайте, что такое торговый сигнал SOT, его особенности и чем полезны другие индикаторы анализа.
VSA – больше, чем метод чтения графика
Обещание высоких доходов привлекает немало желающих. Желание поскорее заняться, пропуская этап обучения трейдингу, толкает новичков либо в руки мошенников, либо к разочарованию. С ходу, без базового уровня знаний торговать на реальной бирже и получать с этого занятия прибыль почти невозможно.
С чего начать трейдинг? Багаж знаний и минимальной практики понадобится как и в любом другом деле. Можно пытаться самостоятельно постигнуть науку торговли на бирже, а можно сохранить собственный ценный ресурс – время – и прийти на обучение трейдингу к наставнику с опытом.
Дальше есть смысл выбрать стартовый курс для новичка, а затем программу, где дается основа знаний по методу VSA. Анализ, созданный Томом Уильямсом на основе не менее известного метода Вайкоффа, помогает понять: что движет ценой. Ведь рынок двигают не новости, последние – следуют за ним, на изменения цены влияет колебание спроса и предложения. В ситуации, когда предложения ограничены, а спрос сильный, то цена начнет двигаться вверх. Вот и получается, что трейдеру необходимо получить в свое распоряжение методику, которая бы определяла баланс спроса и предложения с высокой долей точности. К таким относится анализ VSA и его торговые сигналы.
Торговый сигнал SOT: плохой или хороший?
Однозначно об этом индикаторе говорит только его перевод: «попытка продаж». SOT (Shorting of Thrust) – это сбивающий с толку многих трейдеров торговый сигнал, за которым стоят действия профи. Уже этого достаточно, чтобы быть бдительным!
В чем особенность сигнала SOT?
Если посмотреть на график, сравнить объемы торгов текущие и предшествующие (в левой части графика), то при едва заметной разнице или примерно равным показателям, с высокой долей вероятности наблюдается торговый сигнал SOT. При этом цена на графике пытается преодолеть какой-то уровень, а это должно насторожить трейдера и ему следует задать вопрос: а нет ли попытки продажи? Чтобы не спугнуть «толпу», профи рынка могут стараться незаметно продавать актив, т.е. реализовывать схему останавливающего действия.
При анализе любого торгового сигнала следует смотреть контекст, принимать решения и действовать осознанно. Хотите знать больше и попрактиковаться во время обучения трейдингу? Приходите в Школу Александра Пурнова и подписывайтесь на блог. Актуальные материалы по теории, практике, психологии трейдинга и тайм-менеджменту – вот, что вы сможете получать регулярно и сохранять полезные для себя материалы.